Правила построения торговой системы

- Позитивное ожидание — это свойство системы быть прибыльной на достаточно большом промежутке времени. Это свойство определяется не соотношением количества прибыльных и убыточных сделок (система может быть прибыльной и при малом количестве прибыльных сделок, если они высокодоходные), не соотношением размеров среднего убытка для всех убыточных сделок и средней прибыли для всех прибыльных (система может быть прибыльной и при малой средней прибыльности сделок, если прибыльных сделок много больше, чем убыточных), а тем фактом, что средняя прибыль от всех сделок за период тестирования больше нуля.

- Уменьшение количества правил. Чем больше правил тем меньше количество убыточных сделок, которые поддающихся фильтрации, при этом уменьшается количество прибыльных сделок. Но всегда есть такие убыткам, которые никакими средствами не отфильтровать. Поэтому чрезмерное увеличение количества правил приведет к уменьшению прибыльности системы.

- Система должна быть устойчивой.

- Учитывайте торги различными лотами.

- Контролируйте риски.

- Должна быть применимость системы.